Geh' mal zurück auf den Standardbildschirm (also nicht mehr im iPhone-Menü).
Dann hast Du oben links das Auswahlfeld (Apps, Musik, ... mit je einem Pfeil nach oben und unten). Wenn Du auf das Auswahlfeld gehst, hast Du ganz unten "Menü bearbeiten...". Sind die Töne dort aktiviert?
Und sind in Deinem iTunes überhaupt Töne (m4r) vorhanden? Will heißen, existiert in Deinem iTunes-Ordner (also in der Windows-Ansicht) ein Unterordner "iTunesMedia\Tones"?